R语言时间序列TAR阈值自回归模型

R语言时间序列TAR阈值自回归模型

这些模型捕获了线性时间序列模型无法捕获的行为，例如周期，幅度相关的频率和跳跃现象。Tong和Lim（1980）使用阈值模型表明，该模型能够发现黑子数据出现的不对称周期性行为。 一阶TAR模型的示例：

σ是噪声标准偏差，Yt-1是阈值变量，r是阈值参数， {et}是具有零均值和单位方差的iid随机变量序列。

每个线性子模型都称为一个机制。上面是两个机制的模型。

考虑以下简单的一阶TAR模型：

#低机制参数


i1 = 0.
p1 = 0.5
s1 = 1

#高机制参数


i2 = -0.2
p2 = -1.8
s2 = 1

thresh = -1
delay = 1

#模拟数据
y=sim(n=100,Phi1=c(i1,p1),Phi2=c(i2,p2),p=1,d=delay,sigma1=s1,thd=thresh,sigma2=s2)$y

#绘制数据


plot(y=y,x=1:length(y),type='o',xlab='t',ylab=expression(Y\[t\])
abline(thresh,0,col="red")